Dersin Ayrıntıları
YarıyılKoduAdıT+U+LKrediAKTSSon Güncelleme Tarihi
-1YBS424Finansal Ekonometri3+0+03614.05.2024

 
Dersin Detayları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Düzeyi Lisans
Bölümü / Programı Yönetim Bilişim Sistemleri
Öğrenim Türü Örgün Öğretim
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Öğretim Şekli Yüz Yüze
Dersin Amacı Finansal ilişkileri matematiksel modellerle ifade ederek bu modellere ait ekonometrik tekniklerle ekonometrik modeller oluşturabilmek. Bu ekonometrik modeller sayesinde özellikle finans piyasalarına ait ilişkileri parametrik olarak yorumlayabilmek ve böylece finans piyasalarındaki sayısal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmek.
Dersin İçeriği Derste ekonomik verilerin ışığında ekonomik ilişkilerin nasıl modelleneceği, bu ilişkilerin nasıl parametrik olarak ortaya konacağı, bu parametrelerin neleri ifade ettiği ve bunlardan hareketle ekonominin finans yönünü anlayabilecek mikro ekonomik yapının matematiksel modeller ve veri setleri yardımıyla ekonometrik modellenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda dersin katılımcıları dünya ve Türkiye ekonomisindeki finansal gelişmelerin muhtelif ekonomik ve sosyal sonuçlarını anlayıp yorumlayabilecek; Milli ve Uluslararası ekonomik finansal sistemde yaşanan gelişmelerin nedenlerinin anlaşılıp bunların sonuçları hakkında tahminlerde bulunabilecektir..
Dersin Yöntem ve Teknikleri
Ön Koşulları Yok
Dersin Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi ÜMİT BOZOKLU
Dersi Verenler Yok
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Staj Durumu Yok

Ders Kaynakları
Kaynaklar Finansal Ekonometri, Prof.Dr. Nilgün ÇİL YAVUZ
Ders Notları Finansal Ekonometri, Prof.Dr. Nilgün ÇİL YAVUZ
Dökümanlar Finansal Ekonometri, Prof.Dr. Nilgün ÇİL YAVUZ

Ders Yapısı
Matematik ve Temel Bilimler %40
Sosyal Bilimler %60

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları Sayısı Katkı
Ara Sınav 1 % 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam :
2
% 100

 
AKTS Hesaplama İçeriği
İş Yükü Sayısı Süre Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ç. Süresi 14 3 42
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 35 35
Toplam İş Yükü   AKTS Kredisi : 5 139

 
Dersin Öğrenme Çıktıları: Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:
Sıra NoAçıklama
1 Özümsediği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda kullanır, değişik uygulama alanları üretir.
2 Program derslerinde kullanılacak Ekonometrik modelleri kavrayarak model kurabilir.
3 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar, uygular, oluşan problemleri çözer ve yorumlar; bu sayede tahminlerde bulunur.

 
Ders Konuları
HaftaKonuÖn HazırlıkDökümanlar
1 Finansal Ekonometriye Giriş ve Temel Kavramlar
2 Finansal Zaman Serilerinin Özellikleri
3 Tek Değişkenli Zaman Serilerinin Modellemesi ve Öngörü
4 Çok Değişkenli Zaman Serilerinin Modellenmesi: Vektör Otoregresif Modeller (VAR)
5 Finansal getirilerde koşullu ortalama ve koşullu varyansı modelleme: AR, MA, ARMA
6 ARIMA Modelleri
7 Finansta Uzun Dönem İlişkilerinin Modellenmesi: Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modelleri I
8 Finansta Uzun Dönem İlişkilerinin Modellenmesi: Eşbütünleşme ve Hata Düzeltme Modelleri II
9 Finansal Piyasalar ve Volatilite
10 Asimetri kavramı, asimetrik GARCH modelleri
11 Etkin Piyasa Hipotezi ve Bugünkü Değer Kavramı
12 Risk-Getiri Modelleri, Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması, Riske Maruz Değer I
13 Risk-Getiri Modelleri, Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması, Riske Maruz Değer II.
14 Geleneksel Portföy Yönetimi

 
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Tüm 4 2 1 2 3 2 4 1
Ö1 3 1 1 2 3 2 3 1
Ö2 4 2 1 2 2 2 4 1
Ö3 4 3 1 1 3 3 4 1

  Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok Yüksek

  
  https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=164020&curProgID=5702&lang=tr